定投回测程序：哪怕是收益最低的沪深 300，坚持无脑定投 13 年，结果也挺惊人

张开发
• 2026/4/14 22:26:18 • 15 分钟阅读

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定投回测程序：哪怕是收益最低的沪深 300，坚持无脑定投 13 年，结果也挺惊人
折腾了快两周终于把定投回测程序的数据源问题给彻底解决了。我通过AkShare、腾讯财经 API等多个渠道进行了交叉数据清洗确保了“后复权”数据的准确性。数据源稳了回测出来的逻辑才敢信。今天我不聊复杂的加码策略先回归本源做了一个最基础的测试如果过去十几年我们只是“无脑定投”结果会怎样01. 统一定投参数控制变量统一定投参数为了公平起见我设定了一个非常简单的“傻瓜模式”定投频率每月固定买入一次。单笔金额1000 元。回测周期2012 年 5 月至今约 13.8 年部分指数按上市时间对齐。操作逻辑不看行情、不选时、涨跌都买。02. 6 大热门指数的“成绩单”创业板沪深300中证500中证1000纳斯达克100标普500在完全不人工干预的情况下按最终投资年化收益率从低到高排名如下沪深 300最终年化收益率5.35%中证 1000最终年化收益率7.00%创业板指最终年化收益率10.01%中证 500最终年化收益率10.80%标普 500最终年化收益率12.15%注受汇率及行情波动影响纳斯达克 100最终年化收益率21.27%03. 时间给出的“完美答案”看着这些数据最让我感慨的是排在末尾的沪深 300。过去 13.8 年哪怕你是在 5178 点的山顶入场哪怕经历了漫长的阴跌。每个月雷打不动存 1000 元累计投入 16.6 万元最终总资产也变成了32.1 万元。5.35% 的年化虽然不惊艳但它跑赢了绝大多数银行存款和市面上的稳健理财。而纳斯达克 100 的数据则可以用“恐怖”来形容同样是每月 1000 元累计投入 15.5 万最终资产总计53 万多。当然这得益于过去十年美股波澜壮阔的技术长牛。04. 为什么我们要坚持定投很多人问我为啥非要折腾这个程序通过这次回测我更坚定了不要让你辛苦赚来的钱躺在账户里无声无息地贬值。每个月攒下 1000 元让它去享受时间的回报。这个过程并不是直线上升的中间会有很长一段时间账户是浮亏的。但只要你选的是代表国运或行业趋势的宽基指数时间最终会给你一个交待。慢富才是真正的财富之道。今天这些数据只是“无脑模式”的基准分。明天我准备在程序里叠加我那套“越跌越买”的阶梯加码策略。我想看看通过技术手段进行的“人工干预”到底能不能在同样的时间周期下跑赢这种纯粹的无脑定投。⚠️ 特别声明及风险提示历史不代表未来以上所有数据均基于历史行情回测过去跑得好不代表未来躺着赚。回测非实盘模拟数据未考虑交易佣金、印花税及实际操作中的滑点仅供逻辑参考。拒绝无脑跟风指数定投虽是“傻瓜模式”但中间动辄30%-50%的回撤压力极高。核心原则本文仅为技术探索和投资笔记不构成任何投资建议。市场有风险入市需谨慎请务必独立决策。 互动环节这 6 个指数中如果只能选一个作为你未来 10 年的“养老底仓”你会选哪一个欢迎在评论区聊聊你的逻辑。

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